广发聚丰2006年度报告摘要

基金简称：广发聚丰 基金代码:270005

广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告摘要

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
日期：二零零七年三月
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、 基金简介
(一)基金基本资料
基金名称：广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称：广发聚丰
基金代码:270005
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年12月23日
截止2006年12月31日本基金份额总额：1,470,284,026.01份
投资目标：依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。
投资策略：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准：80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数
风险收益特征：较高风险，较高收益
(二)基金管理人概况
名称：广发基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址：广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼
邮政编码：510620
成立时间：2003年8月5日
法定代表人：马庆泉
信息披露负责人：兰惠艳
联系电话：020-83936666
传真：020-85586632
电子信箱：lhy@gffunds.com.cn
(三)基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
(四)本基金选定的信息披露报纸：证券时报 上海证券报
此外，投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告：
查阅地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼
本基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn　　
二、 主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位:人民币元
项 目 2006年1月1日--12月31日 2005年12月23日--12月31日
基金本期净收益 839,000,475.82 -250,162.00
基金份额本期净收益(加权) 0.5579 -0.0002
期末可供分配基金收益 523,317,194.73 -250,162.00
期末可供分配基金份额收益 0.3559 -0.0002
期末基金资产净值 3,166,641,417.24 1,315,283,133.56
期末基金份额净值 2.1538 0.9996
基金加权平均净值收益率 36.05％ -0.02%
本期基金份额净值增长率 144.08％ -0.04%
基金份额累计净值增长率 143.98％ -0.04%
注：本基金基金合同于2005年12月23日生效。
（二）基金净值表现
1． 本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 28.59% 0.0155 31.35% 0.0112 -2.76% 0.0043
过去6个月 33.49% 0.0138 33.24% 0.0112 0.25% 0.0026
过去一年 144.08% 0.0141 97.54% 0.0112 46.54% 0.0029
自基金合同生效以来 143.98% 0.0139 99.87% 0.0111 44.11% 0.0028
2．本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动与同期业绩比较基准比较图
注：1、业绩比较基准：80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数
2、本基金基金合同生效日为2005年12月23日，图示时间段为2005年12月23日至2006年12月31日。
3. 本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比例图
4．本基金每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2005 0 本基金在2005年度未进行收益分配。
2006 2.00元 本基金2006年度共分红5次,累计每10份分红2.00元
合计 2.00元
三、 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况：
截至本报告期末，本基金管理人目前旗下管理六只基金：本基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金和广发策略优选混合型证券投资基金。
基金经理情况：
易阳方：男，总经理助理兼投资管理部总经理，经济学硕士，9年证券从业经历，曾任广发证券股份有限公司投资自营部副经理，曾在广发证券股份有限公司投资理财部和投资银行部从事资产管理和投资银行业务。
（二）基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法律法规及基金合同的规定。
（三）基金运作及市场情况回顾与展望
1.市场回顾
2006年宏观经济在城镇化进程加快、消费升级、全球制造业向中国转移等因素带动下，进出口高速发展、内需稳步提升、企业利润快速增长，国内经济增长步入中国近代史上前所未有的黄金期。证券市场方面，管理部门成功完成股权分置改革，彻底解决了证券市场发展中的顽症，投资者信心全面恢复。在人民币不断升值和全球性流动性泛滥的推动下，证券市场彻底告别长达5年的熊市，步入牛市周期，全年上证综指从1161.06上涨到2675.47，上涨幅度达到130.43%。
2. 基金操作回顾：
本基金在2006年将消费服务、技术装备、稀缺资源作为投资重点，在风格上上半年重点投资在成长风格的股票，下半年根据整体估值水平的变化，适度增持了价值风格的股票。总体看，运作绩效良好，本基金全年基金净值增长144.08%，大大超过比较基准及上证综指的涨幅.
3. 展望：
本基金坚信，中国经济正步入一个辉煌的增长时期，产业格局也正在发生巨大变化，由原来劳动力密集型向资本、技术密集型方向转移。在上市公司层面，股权分置改革的成功，推动上市公司治理结构改善，同时由于行业整合等因素推动上市公司整体经营效率提升，上市公司利润增长有望快于GDP增长。值得警惕的是目前流动性泛滥，许多行业估值水平远远超过国际水平，短期风险较大。本基金的投资将业绩增长确定性及估值合理性作为重点考虑因素，重点配置在增长性确定的内需型行业，同时继续加强组合流动性管理，争取在承受适度风险前提下取得较好的业绩。
四、 托管人报告
2006年度，本基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度，广发聚丰股票型证券投资基金的管理人--广发基金管理有限公司在广发聚丰股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对广发基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月6日
五、 审计报告
本基金2006年度的财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了深鹏所审字[2007]224号"无保留意见的审计报告"。
六、 财务会计报告
（一）基金会计报表
资产负债表
（2006年12月31日）
金额单位：人民币元
资 产 附注 2006-12-31 2005-12-31
资产： 　 　
银行存款 192,338,944.51 910,505,098.02
清算备付金 5,748,153.94 -
交易保证金 750,000.00 250,000.00
应收证券款 28,952,060.31 -
应收股利 - -
应收利息 4(1) 42,114.06 254,566.66
应收申购款 9,975,053.01 -
其他应收款 4(2) 21,000,000.00 -
股票投资市值 4(3) 2,872,931,135.25 455,399,092.90
其中：股票投资成本 1,878,001,932.79 455,721,822.30
债券投资市值 - -
其中：债券投资成本 - -
权证投资市值 4(3) 85,648,142.73 -
其中：权证投资成本 51,974,951.08 -
买入返售证券
待摊费用
其他资产 0.00
资产合计 3,217,385,603.81 1,366,408,757.58
负债与基金持有人权益
应付证券款 19,865,368.69 50,004,653.78
应付赎回款 21,554,894.99 -
应付赎回费 100,895.83 -
应付管理人报酬 3,723,184.82 432,634.22
应付托管费 620,530.79 72,105.69
应付佣金 4(4) 3,679,250.70 366,230.33
应付利息
应付收益
未交扣金
其他应付款 4(5) 1,000,060.75 250,000.00
卖出回购证券款 -
短期借款
预提费用 4(6) 200,000.00 -
其他负债 0.00
负债合计 50,744,186.57 51,125,624.02
持有人权益：
实收基金 4(7) 1,470,284,026.01 1,315,856,024.96
未实现利得 4(8) 1,173,040,196.49 -322,729.40
未分配收益 523,317,194.74 -250,162.00
持有人权益合计 3,166,641,417.24 1,315,283,133.56
负债及持有人权益合计 3,217,385,603.81 1,366,408,757.58
经营业绩表
（2006年1月1日――2006年12月31日）
金额单位：人民币元
项 目 附 注 2006年1月1日―12月31日 2005年12月23日―12月31日
一、已实现基金收入 879,686,205.74 254,577.91
其中：股票差价收入 4(9) 799,548,276.64 -
债券差价收入 4(10) -1,273,949.85 -
权证差价收入 4(11) 46,744,447.64 -
债券利息收入 348,811.41 -
存款利息收入 1,720,638.32 254,566.66
股利收入 26,496,411.42 -
买入返售证券收入 -
其他收入 4(12) 6,101,570.16 11.25
减：基金费用 40,685,729.92 504,739.91
其中：基金管理人报酬 34,483,457.57 432,634.22
基金托管费 5,747,242.93 72,105.69
卖出回购证券支出 117,158.00 -
利息支出 -
其他费用 4(13) 337,871.42 -
其中：交易费用 1,700.04 -
信息披露费 220,000.00 -
审计费用 80,000.00 -
帐户维护费 18,000.00 -
银行费用 18,171.38
二、已实现基金收益 839,000,475.82 -250,162.00
加：未实现利得 1,028,925,123.51 -322,729.40
三、基金经营业绩 1,867,925,599.33 -572,891.40
收益分配表
（2006年1月1日至2006年12月31日期间）
金额单位：人民币元
　 附注 2006年1月1日-12月31日 2005年12月23日-12月31日
本期基金净收益 839,000,475.82 -250,162.00
加: 期初基金净收益 -250,162.00
本期损益平准金 -17,553,249.30 -
可供分配基金净收益 821,197,064.52 -250,162.00
减: 本期已分配基金净收益 4(14) 297,879,869.78 -
期末基金净收益 523,317,194.74 -250,162.00
基金净值变动表
（2006年1月1日至2006年12月31日期间）
金额单位：人民币元
项 目 2006年1月1日－12月31日 2005年12月23日－12月31日
一、期初基金净值 1,315,283,133.56 1,315,856,024.96
二、本期经营活动
基金净收益 839,000,475.82 -250,162.00
未实现利得 1,028,925,123.51 -322,729.40
经营活动产生的基金净值变动数 1,867,925,599.33 -572,891.40
三、本期基金份额交易
基金申购款 5,188,355,334.98 -
基金赎回款 4,907,042,780.85 -
基金份额交易产生的基金净值变动数 281,312,554.13 -
四、本期向持有人分配收益 0.00
向持有人分配收益产生基金净值变动数 297,879,869.78 0.00
五、以前年度损益调整 0.00
因损益调整产生的净值变动数
六、期末基金净值 3,166,641,417.24 1,315,283,133.56
（二）会计报表附注
1、主要会计政策和会计估计
（1）.会计报表编制基础
本基金的会计报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。
（2）.会计年度
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
（3）.记账本位币
以人民币为记账本位币。
（4）.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除上市股票投资、债券投资与权证投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。
（5）.基金资产的估值方法
a.已上市流通的有价证券的估值
上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理：
1/ 实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。
2/ 未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
b.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
首次公开发行的股票，按成本估值；
在银行间同业市场交易的债券和未上市的债券按成本估值。
c.配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款本息等资产。
(6).证券投资的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
股票：
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；
b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
债券：
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
权证：
权证投资成本按成交日支付的全部价款入账。
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在确认日，按中国证券业协会公布的权证第一天价格确认为权证成本，并相应调整债券投资成本。
分离交易可转债：
认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证确认日单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
(7).待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
(8).收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认；
权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提；
其他收入于实际收到时确认收入。
(9).费用的确认和计量
基金管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提；
基金托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(10).基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配比例为基金净收益的100%，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
(11).基金申购、赎回的确认
在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。
(12).实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。
(13).损益平准金
损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日列示，并于期末全额转入未分配收益。
(14).预提费用的摊销方法和摊销期限。
本基金的预提费用包括审计费用和信息披露费用。预提费用按直线法每日预提。
(15).现金对价的会计处理
本基金报告期内收取的现金对价，于权益确认日冲减股票投资成本。
2、重大会计差错说明
本基金本报告期无重大会计差错
3、关联方关系及交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发北方证券经纪有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
a．2006年度，本基金通过关联方席位进行股票、债券和权证交易的成交量：
交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金比例
广发证券股份有限公司 2,811,964,193.73 159,122,510.00 23,737,357.49 22.72% 63.63% 19.59% 2,280,034.08 22.79%
广发华福证券有限责任公司 2,464,658,276.98 88,526,025.60 17,095,941.10 19.91% 35.40% 14.11% 1,985,164.69 19.85%
合 计 5,276,622,470.71 247,648,535.60 40,833,298.59 42.63% 99.03% 33.70% 4,265,198.77 42.64%
b．2005年12月23日（基金合同生效日）-12月31日，本基金通过关联方席位进行股票和权证交易的成交量：
交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金
比例
广发证券股份有限公司 454,795,752.75 - - 100% - - 366,230.33 100%
股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
（3）关联方报酬
a. 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币 34,483,457.57元，其中已支付基金管理人人民币30,760,272.75元，尚余人民币3,723,184.82元未支付。
b. 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币5,747,242.93元，其中已支付基金托管人人民币5,126,712.14元，尚余人民币620,530.79元未支付。
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为192,338,944.51元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,720,638.32元。2005年12月31日保管的银行存款余额为910,505,098.02元，2005年12月23日至2005年12月31日间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为254,566.66元。
（5）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
2006年度，本基金未与基金托管人中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行债券交易。
（6）关联方持有的基金份额
a. 截至2006年12月31日，本基金关联方持有本基金情况如下：
2006-12-31
关联方 基金份额 占基金总份额比例 申购费（元）
广发基金管理有限公司 46,494,389.09 3.16% 1,000
b. 截至2005年12月31日，本基金关联方持有本基金情况如下：
2005-12-31
关联方 基金份额 占基金总份额比例 申购费（元）
广发基金管理有限公司 29,999,000.00 2.28% 1,000
本年度本基金关联方持有的基金份额增加16,495,389.09份，申购费为1000元，2005年度的申购费为1,000元。
4、流通转让受到限制的基金资产
（1）截止2006年12月31日，流通转让受到限制的基金资产：
a．截止2006年12月31日，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量 年末估值单价 年末估值总额 停牌日期 复牌日期 复牌当日单价
000549 S湘火炬 1,700,000 8.90 15,130,000.00 2006-12-19
000895 S双汇 1,536,117 31.17 47,880,766.89 2006-6-1
b．截止2006年12月31日，因有重大信息披露而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 年末估值单价 年末估值总额 停牌日期 复牌日期 复牌当日单价
000046 泛海建设 1,137,846 18.70 21,277,720.20 2006-12-29 2007-1-4 20.22
600875 东方电机 2,377,082 22.19 64,418,922.20 2006-12-20 2007-2-5 29.81
c．截止2006年12月31日，因非公开发行股份或网下配售限售条件，暂未能流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 年末成本单价（股） 年末成本总额（元） 年末估值单价（元） 年末估值总额（元） 流通日期
000839 中信国安 3,000,000 12.00 36,000,000.00 22.81 68,430,000.00 2007-8-23
600361 华联综超 1,560,372 12.92 20,160,000.00 23.09 36,028,989.48 2007-5-17
600456 宝钛股份 900,000 17.22 15,500,000.00 31.00 27,900,000.00 2007-9-13
600761 安徽合力 700,000 10.60 7,420,000.00 22.25 15,575,000.00 2007-7-7
601006 大秦铁路 159,390 4.95 788,980.50 8.10 1,291,059.00 2007-7-27
601988 中国银行 471,570 3.08 1,452,435.60 5.43 2,560,625.10 2007-1-5
（2）截至2005年12月31日，流通转让受到限制的基金资产
截至2005年12月31日，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 年末估值单价（元） 年末估值总额（元） 停牌日期 复牌日期 复牌当日单价（元）
000987 广州友谊 1,286,170 8.23 10,585,179.10 2005-12-30 2006-1-20 6.04
七、 投资组合报告
（一） 基金资产配置组合
　 市值（元） 占总资产的比重
股票 2,872,931,135.25 89.29%
债券 0 0
权证 85,648,142.73 2.66%
银行存款和清算备付金 198,087,098.45 6.16%
其他资产 60,719,227.38 1.89%
合计 3,217,385,603.81 100.00%
（二）按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 市值占净值比
A 农、林、牧、渔业 14,081,226.72 0.44%
B 采掘业 288,211,042.41 9.10%
C 制造业 1,214,494,567.58 38.35%
C0 食品、饮料 362,646,162.48 11.45%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 11,927,979.00 0.38%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 128,886,336.12 4.07%
C5 电子 42,853,788.03 1.35%
C6 金属、非金属 358,935,195.82 11.33%
C7 机械、设备、仪表 235,358,590.86 7.43%
C8 医药、生物制品 73,886,515.27 2.33%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 26,760,804.30 0.85%
G 信息技术业 167,907,514.40 5.30%
H 批发和零售贸易 445,535,048.00 14.07%
I 金融、保险业 365,420,311.89 11.54%
J 房地产业 323,729,391.95 10.22%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 5,253,000.00 0.17%
M 综合类 21,538,228.00 0.68%
合计 2,872,931,135.25 90.72%
（三）本基金持有前十名股票明细
科目代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比
002024 苏宁电器 6,250,000 283,750,000.00 8.96%
600000 浦发银行 11,564,509 246,439,686.79 7.78%
600519 贵州茅台 2,507,130 220,201,227.90 6.95%
600048 保利地产 3,758,038 162,798,206.16 5.14%
600456 宝钛股份 4,100,000 127,100,000.00 4.01%
000792 盐湖钾肥 5,008,548 118,001,390.88 3.73%
600583 海油工程 3,312,450 114,842,641.50 3.63%
600028 中国石化 10,783,249 98,343,230.88 3.11%
600694 大商股份 3,260,000 95,811,400.00 3.03%
000839 中信国安 4,050,000 92,380,500.00 2.92%
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）的本年度报告正文
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
本报告期内累计买入金额超过净值2%的股票
股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占净值比(%)
600028 中国石化 285,088,949.41 21.68%
600000 浦发银行 201,158,868.70 15.29%
000792 盐湖钾肥 191,298,080.26 14.54%
600694 大商股份 176,193,630.85 13.40%
600900 长江电力 175,188,484.38 13.32%
600036 招商银行 144,547,006.92 10.99%
000060 中金岭南 136,931,679.43 10.41%
600048 保利地产 134,236,408.56 10.21%
600583 海油工程 130,948,860.14 9.96%
600887 伊利股份 115,754,031.87 8.80%
002024 苏宁电器 114,300,613.96 8.69%
000839 中信国安 113,786,257.96 8.65%
600497 驰宏锌锗 111,323,084.12 8.46%
600205 山东铝业 109,065,896.27 8.29%
600309 烟台万华 107,028,476.94 8.14%
600316 洪都航空 97,820,506.91 7.44%
000063 中兴通讯 96,573,913.87 7.34%
000157 中联重科 93,744,016.69 7.13%
600519 贵州茅台 92,145,831.16 7.01%
600383 金地集团 90,407,528.63 6.87%
600348 国阳新能 88,441,766.38 6.72%
600030 中信证券 83,969,019.00 6.38%
000402 金 融 街 78,195,802.98 5.95%
600489 中金黄金 77,842,355.98 5.92%
600016 民生银行 75,385,253.88 5.73%
600312 平高电气 74,954,105.84 5.70%
000069 华侨城Ａ 74,797,879.02 5.69%
600320 振华港机 70,164,789.72 5.33%
600015 华夏银行 66,858,906.82 5.08%
000002 万 科Ａ 63,604,324.91 4.84%
600456 宝钛股份 63,151,593.95 4.80%
000400 许继电气 60,561,173.01 4.60%
600037 歌华有线 59,692,799.46 4.54%
600549 厦门钨业 55,106,389.01 4.19%
600118 中国卫星 54,207,192.02 4.12%
600585 海螺水泥 53,556,811.33 4.07%
000031 中粮地产 53,523,520.66 4.07%
600875 东方电机 53,458,743.96 4.06%
000088 盐田港Ａ 52,975,197.36 4.03%
600183 生益科技 51,102,389.03 3.89%
000807 云铝股份 50,404,518.14 3.83%
600033 福建高速 50,166,751.31 3.81%
000898 鞍钢新轧 49,870,565.29 3.79%
600005 武钢股份 49,706,282.95 3.78%
000538 云南白药 47,887,479.99 3.64%
600420 现代制药 45,536,861.27 3.46%
600675 中华企业 45,071,246.01 3.43%
601006 大秦铁路 43,705,669.23 3.32%
600410 华胜天成 43,605,738.71 3.32%
600296 兰州铝业 42,932,486.58 3.26%
600050 中国联通 42,072,650.38 3.20%
600809 山西汾酒 40,644,843.76 3.09%
600143 金发科技 38,498,290.96 2.93%
000625 长安汽车 37,974,119.04 2.89%
600361 华联综超 37,202,195.51 2.83%
000012 南 玻Ａ 37,088,019.90 2.82%
000568 泸州老窖 33,967,400.54 2.58%
002025 航天电器 33,881,772.51 2.58%
600432 吉恩镍业 33,859,696.44 2.57%
600472 包头铝业 33,285,426.62 2.53%
600009 上海机场 33,178,722.80 2.52%
000680 山推股份 33,060,616.09 2.51%
600428 中远航运 32,095,735.08 2.44%
600867 通化东宝 29,510,955.95 2.24%
600331 宏达股份 29,211,048.52 2.22%
000900 现代投资 28,861,974.40 2.19%
600740 山西焦化 28,476,790.75 2.17%
600533 栖霞建设 28,447,623.46 2.16%
600022 济南钢铁 27,457,068.77 2.09%
000001 深发展Ａ 27,228,259.02 2.07%
600435 北方天鸟 26,706,526.65 2.03%
600978 宜华木业 26,693,743.02 2.03%
000006 深振业Ａ 26,673,631.72 2.03%
本报告期累计卖出金额超过净值2%的股票
股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占净值比(%)
600028 中国石化 267,565,892.52 20.34%
600497 驰宏锌锗 181,139,027.14 13.77%
000792 盐湖钾肥 179,254,004.94 13.63%
600900 长江电力 171,392,343.89 13.03%
000060 中金岭南 167,517,701.74 12.74%
600309 烟台万华 164,936,363.87 12.54%
600694 大商股份 142,488,862.43 10.83%
600036 招商银行 121,783,271.91 9.26%
600887 伊利股份 120,907,282.36 9.19%
600015 华夏银行 104,961,746.65 7.98%
600316 洪都航空 102,788,923.41 7.81%
600489 中金黄金 101,163,732.72 7.69%
600320 振华港机 97,340,169.67 7.40%
600016 民生银行 90,635,427.25 6.89%
600456 宝钛股份 86,298,382.21 6.56%
000402 金 融 街 82,892,834.99 6.30%
600205 山东铝业 82,404,316.60 6.27%
600583 海油工程 81,033,015.41 6.16%
000069 华侨城Ａ 73,607,157.06 5.60%
000031 中粮地产 72,063,581.98 5.48%
600519 贵州茅台 71,767,940.09 5.46%
000002 万 科Ａ 68,906,936.14 5.24%
000063 中兴通讯 68,179,715.74 5.18%
600143 金发科技 67,524,627.92 5.13%
000012 南 玻Ａ 65,813,907.83 5.00%
000538 云南白药 63,824,993.11 4.85%
600000 浦发银行 63,449,368.78 4.82%
600312 平高电气 62,920,085.75 4.78%
600383 金地集团 59,305,026.91 4.51%
600037 歌华有线 59,070,552.06 4.49%
002024 苏宁配售 59,059,765.63 4.49%
000869 张 裕Ａ 57,420,677.37 4.37%
600410 华胜天成 56,973,248.91 4.33%
000088 盐田港Ａ 55,882,659.31 4.25%
000898 鞍钢新轧 55,348,606.44 4.21%
000625 长安汽车 54,587,227.83 4.15%
600420 现代制药 54,231,296.97 4.12%
600675 中华企业 54,067,221.03 4.11%
600009 上海机场 52,872,492.08 4.02%
600549 厦门钨业 51,048,977.95 3.88%
600118 中国卫星 49,675,012.94 3.78%
600183 生益科技 49,560,569.72 3.77%
600033 福建高速 48,512,034.68 3.69%
000911 南宁糖业 48,367,149.92 3.68%
000807 云铝股份 48,124,936.48 3.66%
000157 中联重科 47,892,773.44 3.64%
000400 许继电气 47,051,554.05 3.58%
000839 中信国安 46,572,583.15 3.54%
000680 山推股份 45,330,234.57 3.45%
600050 中国联通 44,884,684.50 3.41%
601006 大秦铁路 43,799,209.01 3.33%
600331 宏达股份 39,991,325.01 3.04%
600428 中远航运 39,537,239.89 3.01%
600048 保利地产 36,886,935.46 2.80%
000900 现代投资 36,576,731.99 2.78%
600809 山西汾酒 36,568,814.39 2.78%
600123 兰花科创 35,851,925.62 2.73%
600030 中信证券 34,270,934.30 2.61%
600472 包头铝业 34,100,258.20 2.59%
002025 航天电器 33,879,663.46 2.58%
600740 山西焦化 33,181,603.71 2.52%
600432 吉恩镍业 32,512,886.17 2.47%
600585 海螺水泥 30,629,725.14 2.33%
600533 栖霞建设 29,147,290.22 2.22%
000024 招商地产 28,843,156.40 2.19%
600415 小商品城 27,203,301.15 2.07%
600150 沪东重机 26,333,117.49 2.00%
报告期内买入股票成本总额（元）
　 　6,586,040,423.01
　
报告期内卖出股票收入总额（元）
　 　5,948,089,348.19
　
（五）本报告期本基金未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1．本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。
2．报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3．本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4．本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金750,000元,应收利息42,114.06元，应收申购款9,975,053.01元，应收证券清算款28,952,060.31元,其他应收款21,000,000元，合计为60,719,227.38元。
5. 本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。
6．本报告期本基金被动投资及主动投资获得的权证数量与成本总额列示如下：
被动投资
权证代码 权证名称 权证数量 成本总额(元)
580002 包钢JTB1 689,318 0
580005 万华HXB1 600,000 0
580007 长电CWB1 1,500,000 0
580009 伊利CWB1 895,500 0
580990 茅台JCP1 4,609,242 0
580993 万华HXP1 900,000 0
580995 包钢JTP1 689,318 0
580996 沪场JTP1 2,250,000 0
580997 招行CMP1 6,000,000 0
030002 五粮YGC1 780,000 0
038004 五粮YGP1 820,000 0
038005 深能JTP1 450,000 0
038008 钾肥JTP1 3,067,660 0
主动投资
580005 万华HXB1 667,521 13,572,969.75
580007 长电CWB1 5,108,232 15,423,794.33
580009 伊利CWB1 960,000 15,912,509.95
030001 鞍钢JTC1 1,700,000 6,225,951.82
031001 侨城HQC1 905,300 12,072,022.81
7. 本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8．本报告期末本基金未持有分离交易可转债及相关权证。
八、 基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况
（一）报告期末基金持有人结构：
期末基金持有人户数 21,254
期末平均每户持有基金份额 69,176.82
期末机构投资者持有份额 844,359,996.18
期末机构投资者份额占总份额比例 57.43%
期末个人投资者持有份额 625,924,029.83
期末个人投资者份额占总份额比例 42.57%
（二）基金份额变动情况：
合同生效日基金总份额 1,315,856,024.96
期初余额 1,315,856,024.96
期内申购总份额 3,320,799,780.35
期内赎回总份额 3,166,371,779.30
期末余额 1,470,284,026.01
九、 重大事件揭示
1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2、本基金托管人在本报告期内未发生重大人事变动。
3、在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
4、在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。
6、本年度支付给深圳鹏城会计师事务所基金审计费捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所为本基金提供一年的审计服务。
7、本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：
金额单位：人民币元
（1）股票交易及佣金支付情况：
席位名称 租用席位数量 股票交易金额 比例 佣金 比例
广发证券 2 2,811,964,193.73 22.72％ 2,280,034.08 22.79％
国泰君安 1 1,631,327,869.71 13.18％ 1,276,528.2 12.76％
广发华福证券 2 2,464,658,276.98 19.91％ 1,985,164.69 19.85％
银河证券 1 1,527,916,529.69 12.34％ 1,252,880 12.52％
中信建投 1 1,421,779,396.14 11.49％ 1,165,847.15 11.65％
东方证券 1 638,542,753.96 5.16％ 499,666.78 5.00％
申银万国 1 1,881,836,864.22 15.20% 1,543,101.65 15.43%
合计 9 12,378,025,884.43 100.00% 10,003,222.55 100％
（2）债券及回购交易情况：
席位名称 租用席位数量 债券交易金额 比例 回购交易金额 比例
广发证券 2 159,122,510 63.63％ 0 0％
国泰君安 1 1,336,566 0.53％ 0 0％
广发华福证券 2 88,526,025.6 35.40％ 163,700,000 100％
银河证券 1 0 0％ 0 0％
中信建投 1 0 0％ 0 0％
东方证券 1 0 0％ 0 0％
申银万国 1 1,084,453 0.43% 0 0%
合计 9 250,069,554.6 100.00% 163,700,000 100％
（3）本报告期增加国泰君安、银河证券、中信建投、东方证券、申银万国各一个席位、广发华福证券两个席位，共增加七个席位。
（4）交易席位选择标准：
a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
d、 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；
e、 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（5）交易席位选择流程：
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a、研究报告时效性；b、研究报告的质量；c、报告数量；d、服务沟通情况。
8、本基金管理人于2005年12月31日在《证券时报》发布公告，于2006年1月4日开始办理本基金日常申购业务。
9、本基金管理人于2006年2月23日在《证券时报》、《上海证券报》发布公告，于2006年2月24日起开始办理本公司旗下其他基金转入本基金的转换业务。
10、本基金管理人于2006年2月25日在《证券时报》、《上海证券报》发布公告，于2006年2月28日起开始办理本基金赎回业务以及本基金转出到本公司旗下其他基金的转换业务。
11、本基金管理人于2006年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元。权益登记日、除息日为2006年3月30日，红利分配日为2006年4月3日。
12、本基金管理人于2006年4月6日在《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元，权益登记日、除息日为2006年4月10日，红利分配日为2006年4月12日。
13、本基金管理人于2006年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，从4月7日起暂停本基金单笔金额100万元以上（不含100万元）的申购和从我司管理的其他开放式基金单笔金额100万元以上（不含100万元）转入本基金的业务。本基金管理人于 2006年5月12日刊登公告，于2006年5月12日起恢复本基金的正常申购及转入业务。
14、本基金管理人于2006年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广东发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
15、本基金管理人于2006年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加华泰证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
16、本基金管理人于2006年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利0.65元，权益登记日、除息日为2006年5月22日，红利分配日为2006年5月24日。
17、本基金管理人于2006年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加招商银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
18、本基金管理人于2006年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加湘财证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
19、本基金管理人于2006年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》就本基金投资G国安（000839）非公开发行股票情况进行公告。
20、本基金管理人于2006年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布关于本基金投资资产支持证券方案的公告。
21、本基金管理人于2006年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》就本基金投资G宝钛（600456）非公开发行股票情况进行公告。
22、本基金管理人于2006年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国都证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
23、本基金管理人于2006年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，本公司拟于2006年10月23日通过本基金代销机构申购本基金2000万元，申购费1000元。
24、本基金管理人于2006年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国联证券有限责任公司和国海证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
25、本基金管理人于2006年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.50元。权益登记日、除息日为2006年11月1日，红利分配日为2006年11月3日。
26、本基金管理人于2006年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广州证券有限责任公司和第一创业证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
27、本基金管理人于2006年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.45元。权益登记日、除息日为2006年12月1日，红利分配日为2006年12月5日。
28、本基金管理人于2006年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加深圳发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
29、本基金管理人于2006年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加兴业银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
30、本基金管理人于2006年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加上海银行为本基金的代理销售机构。
31、本基金管理人于2006年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中信证券股份有限公司为本基金的代理销售机构。

广发基金管理有限公司
二零零七年三月三十日